期权价格计算公式

期权价格通常由两部分组成：内在价值和时间价值。内在价值是期权立即执行时能够获得的经济价值，而时间价值则反映了期权剩余有效期内价格波动的可能性。

欧式看涨期权定价公式

```C = S * N（d1） - K * e^（-r * t） * N（d2）```

其中：

`C` 表示欧式看涨期权的价格；

`S` 表示标的资产的现价；

`K` 表示期权的行权价；

`r` 表示无风险利率；

`t` 表示期权的到期时间；

`N（d1）` 和 `N（d2）` 分别表示正态分布的累积分布函数值；

`d1` 和 `d2` 是由以下公式计算得到的参数：

```d1 = [ln（S / K） + （r + σ^2 / 2） * t] / （σ * sqrt（t））d2 = d1 - σ * sqrt（t）```

`σ` 表示标的资产的年化波动率。

欧式看跌期权定价公式

```P = K * e^（-r * t） * N（-d2） - S * N（-d1）```

其中：

`P` 表示欧式看跌期权的价格；

`N（-d1）` 和 `N（-d2）` 同样表示正态分布的累积分布函数值，但取负值。

美式期权定价公式

美式期权的定价比欧式期权复杂，因为它可以在到期日之前的任何时间行权。标准的美式期权定价模型是Black-Scholes模型，但实际应用中可能采用更复杂的模型或算法。

期权平价公式

```C + K * e^（-r * t） = P + S```

这个公式用于检查欧式看涨期权和看跌期权的价格是否满足无风险套利条件。

总结

以上是计算欧式看涨和看跌期权价格的公式。对于美式期权，定价方法更为复杂，并且可能需要借助数值方法或专门的期权定价软件。

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